Automatisierter Handel – Automatisiertes Trading, ein Beispiel.

Automatischer Handel, Algo Trading, Expert Advisors, all das umschreibt ein und dasselbe.
Die Idee, eine Maschine für sich handeln zu lassen und – einmal eingeschaltet – ein kontinuierliches Einkommen zu erzeugen.

calculator-695084_640

Klingt erst einmal gut und das Ganze ist auch nicht unbedingt ein Traum, denn CTAs ( Commodity Trading Advisors) oder verschiedene Quant- (Quantitative Finance) Häuser betreiben genau dies seit Jahren.
Jedoch stellen sich viele das Ganze etwas zu einfach vor.
Was die Tücken solcher Strategien sind und wieso sie für die meisten Anleger, die sich aktiver mit den Märkten auseinandersetzten, nicht geeignet sind, lest ihr hier. Solltet Ihr euch trotz allem selbst für die Erstellung eines Automatisierten-Handelssystemes interessieren findet Ihr hier einen guten Startpunkt für MQL5

Im Prinzip sind Expert Advisors (EAs) längst im Alltag vieler Händler angekommen. Es sind nicht nur vollautomatische Systeme, sondern auch handelsunterstützende Programme, wie zum Beispiel ein kleines Tool, das automatisch einen ersten Stopp-Loss setzt, um die Risiken eines Kursrutsches von vornherein zu beschränken. Andere berechnen automatisch für den eingestellten Stopp die Positionsgröße und die nächsten ziehen den Stopp automatisch nach.
Der vollautomatisierte Handel, welcher sowohl Ein- als auch Ausstiegssignale (https://www.insidetrading.de/dein-einstieg-in-den-trendverlauf/ ) generiert sind hingegen oftmals noch als Humbug verpönt.
Auch ich stehe der Sache skeptisch gegenüber, habe jedoch in letzter Zeit vor allem beim Investieren zunehmend Gefallen daran gefunden.
Ich möchte euch hier einmal zwei klassische Strategien vorstellen und jeweils mit einem Backtest hinterlegen.
Wichtig ist an dieser Stelle zu bemerken, dass vergangene Returns keinerlei Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse erlauben und wir diese Strategien hier ausschließlich für Bildungszwecke betrachten wollen.
Die beiden Strategien sind zum einen die der berühmten Turtle Traders um Richard Dennis und William Eckhardt, sowie eine Moving Average Corss Over Strategie (Also dem Kreuzen von einem schnellen und einem langsameren Gleitenden Durchschnitt).
Wer die Geschichte der Turtles nicht kennt, dem lege ich dringend ans Herz, sie kurz zu überfliegen (Wikipedia : https://de.wikipedia.org/wiki/Turtle-Trader ).
Dennis und Eckhardt, legten die Strategie vor einigen Jahren offen und sie verblüfften durch die Einfachheit und der daraus resultierenden Stabilität.
Die Regeln sind wie folgt: (Dazu ein passendes Buch:Turtle Strategie 2)

  • Kaufe neue 20 Tage Hochs
  • Shorte neue 20 Tage Tiefs
  • Geschlossen wird durch
    • Initial Stopp
    • Brechen des 10 Tage Tiefs für Kaufpositionen
    • Brechen des 10 Tage Hochs für Verkaufspositionen

Mit diesen Regeln und einem an den Stopp angepassten Money-Management zogen sie los, um Marktmomentum einzufangen.
Die Intuition ist reichlich simpel: Durch den Stopp und die Idee des Ausstieges anhand eines ansteigenden Levels von Tiefpunkten ist das Risiko minimiert und gleichzeitig das Potenzial für starke Gewinne offen.

Ich habe die Strategie für euch einmal im EUR/USD laufen lassen:

Backtest Turle Trading Strategie

Das Ergebnis ist nicht überragend aber darum geht es hier nicht primär. Es sollte einfach nur zeigen, dass eine solche Strategie nicht nur Kapital erhaltend sondern sogar profitabel sein kann.
Wichtig ist auch hier, dass keine Verfeinerung der Regeln oder Anpassung auf Marktumfelder gemacht wurden. Es ist schlicht nach den oben genannten Regeln getradet worden, wobei der Stopp 2 ATR also 2x die Average True Range eines Tages beträgt. Die True Range ist die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs.
Nun zur anderen Strategie.:

Hier geht es im Prinzip um denselben Ansatz, also Risiken beschränken und Gewinnpotenzial voll offen halten. Es geht um eine klassische Trendfolgestrategie, die auf gleitenden Durchschnitten basierend.
Die Strategie ist so alt wie die technische Analyse selbst und wird in jedem Buch über technische Analyse mindestens einmal beschrieben (z.B. Murphys Buch welches oft als Bibel der Technischen Analyse bezeichnet wird).

Der Moving Average Cross-Over.

Im Prinzip die gleiche Idee wie die der Turtles, nur wird die Idee von momentan steigenden Preisen nicht mit den absoluten Hochs der letzten Zeit, sondern im Vergleich zum durchschnittlichen Preis betrachtet.

  • Einstieg, sobald der schnelle den langsamen Moving Average von unten kreuzt
  • Ausstieg, sobald der schnelle Moving Average den langsamen von oben kreuzt

Ich möchte hier keine Stopp Strategie anwenden, um das Ganze so einfach wie möglich zu halten und um zu zeigen, dass das KIS Prinzip (Keep It Simple, also es einfach zu halten) auch hier sehr gut greift.
Wichtig ist, dass man solchen Strategien Zeit gibt. Daher betrachten wir hier einmal den Dax in den letzten 25 Jahren.

Eine Algorithmische Handelsstrategie auf dem Dax

Es ist klar erkennbar, dass eine solche Strategie den Markt wohl geschlagen hätte.
Wichtig ist an dieser Stelle zu bemerken:
Diese Rechnung wurde gemacht, ohne Steuern und Handelskosten zu berücksichtigen, da sie von Person zu Person unterschiedlich ausfallen.
Solltest Du zum Beispiel einen Broker haben, der erst zum Ende des Jahres deine Steuer abführt, so hast Du andere Voraussetzungen als zum Beispiel ein Kunde bei seiner Hausbank. Gleiches gilt auch für die Kommissionen.

Was sollte man nun von automatisiertem Handel halten?

Prinzipiell ist das Verhalten der meisten Investoren sehr algorithmisch. Sie suchen nach Mustern im Markt, seien es fundamentale Kennzahlen oder aber Chartkonstellationen, denen sie einen Prognosewert zusprechen.
Alles, was Wenn-Dann-Beziehungen entspricht, kann auch ein Computer nachbilden.
Daher macht die Verwendung von computerbasierter Handelssoftware durchaus Sinn. Die Frage ist, bis zu welchem Grad es zu deinem eigenen Stil passt und noch viel mehr, in wie fern Du dich damit wohl fühlst, dass eine Maschine über dein Geld entscheidet.
Schließlich geht es im Trading wie auch beim Golf oder Schach hauptsächlich um die 20 cm zwischen deinen Ohren ­ um deinen Geist und deine Psyche. Es geht auch darum, wie Du dich fühlst und wie konsequent und konstant Du Deinen Handel betriebst und umsetzt.

Best Grüße
InsideTrading

Werde Insider

Werde Insider

Bleibe immer auf dem neuesten Stand.
Alles rund um InsideTrading und Partner.
Mache Dich fitt für Erfolg.

Du bist nun Insider.

Fast geschafft - der letzte Schritt

 

Wohin dürfen wir das kostenlose E-Book schicken?

Bitte hier die E-Mail Addresse eintragen

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This