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Einen wunderschönen guten Tag liebe Statistic-Trader und Traderinnen,

auch diese Woche haben wir Edge-Aktien für Sie analysiert und vorbereitet.

Falls Sie das Edge-Trading-Format noch nicht kennen, dann können Sie sich die Regeln und die Idee dahinter hier durchlesen: Edge-Trading-Informationen.

Wer sich mit der Systematik der Edge-Aktien bekannt machen will, der sollte sich unsere Artikel-Reihe: Statistische Markttechnik genauestens durchlesen. Dort werden die Statistiken und die Logik hinter den Edge-Aktien offengelegt und erklärt.

Sie wollen wissen wie die Ansagen der Edge-Aktien performed haben? Hier können Sie das letzte Performance-Update einsehen: Edge-Aktien Performance.

 

Edge-Aktie: American Express Co (Abkürzung: AXP | Trendrichtung: Long)

(Abbildung aus der vorherigen Woche Metatrader 5)
(Abbildung aus der jetzigen Woche Metatrader 5)

 

Auch in der vergangenen Woche hat sich in der American-Express Aktie nicht wirklich viel getan.

Es ging ein wenig aufwärts und ein wenig abwärts. Alles jedoch im normalen Bereich.

Jedoch ist auch hier, wenn es bei Ihnen zu einem Einstiegs-Signal kommt, auf das Risiko zu achten.

Wenn wir die Indikatoren des MTA’s in Betracht ziehen, dann zeigt keiner von beiden eine wirklich signifikante Momentum-Kraft. Weder die Relative-Stärke, noch der Hurst-Exponent-Indikator.

Somit sollte das Risk- und Moneymanagement nach unten hin angepasst werden.

 

Edge-Aktie: General Motors Co (Abkürzung: GM | Trendrichtung: Short)

(Abbildung aus der vorherigen Woche Metatrader 5)
(Abbildung aus der jetzigen Woche Metatrader 5)

 

In der General-Motors-Aktie kam es zu einem sauberen Trendbruch.

Hätten wir diesen Trendbruch vorhersehen können? Genau um solche Situationen in der Zukunft besser filtern zu können, ziehen wir nun immer auch unsere zwei Momentum-Indikatoren mit in Betracht. Die Relative-Stärke und den Hurst-Exponent-Indikator. Diese sollen Ihnen helfen unsere Edge-Aktien noch besser filtern zu können und auch das Risk- und Moneymanagement besser unter Kontrolle zu haben.

Wir können erkennen, dass auch hier weder die Relative-Stärke, noch der Hurst-Exponent-Indikator eine wirkliche Momentum-Kraft aufzeigen.

Somit ist aber dem Trader selbst überlassen, ob er in solch eine Situation die Edge-Aktie komplett ignoriert oder nur mit einem verringerten Risiko in den Markt geht.

 

Edge-Aktie: Merck & Co (Abkürzung: MRK | Trendrichtung: Long)

(Abbildung aus der vorherigen Woche Metatrader 5)
(Abbildung aus der jetzigen Woche Metatrader 5)

 

In der Merck-Aktie wurde in der vergangenen Woche auch die Korrektur verstärkt.

Die Aktie steht somit kurz vor einem Trendbruch.

Auch wenn das subjektive Auge vielleicht erkennen lässt, dass dieser Aufwärtstrend gut ausschaut, helfen uns auch hier unsere Indikatoren weiter.

Weder ist die Relative-Stärke besonders hoch, noch ist der Hurst-Exponent über dem Wert von 0.51. Natürlich konnte der Hurst-Exponent-Wert aber, im Verlauf der Korrektur, schon mal einen Wert von über 0.51 angezeigt haben. Kein Indikator ist perfekt und muss auch nur als Ergänzung gesehen werden.

Dennoch zeigen aktuell keine der beiden Indikatoren wirklich Momentum.

Somit ist hier abzuwarten ob sich die Aktie noch in den Griff bekommt oder ob wir auch hier einen Trendbruch verbuchen werden können.

 

Schauen wir uns nun die neuen Edge-Aktien für die kommende Handelswoche an.

 

Edge-Aktie Nr.1: Deutsche Lufthansa AG (Abkürzung: LHA | Trendrichtung: Short)

(Abbildung: Metatrader 5)

 

Unsere erste Edge-Aktie für die kommende Handelswoche ist: Deutsche Lufthansa.

In der Lufthansa-Aktie zeigt uns der MTA, dass wir von einem Abwärtstrend profitieren können.

Jedoch, wie wir es auch schon oben im Text angedeutet haben, wollen wir in der Zukunft auch unsere helfenden Indikatoren mit einbeziehen die uns dabei helfen sollen die Edge-Aktien noch besser zu filtern oder noch besser an das Risk- und Moneymanagement anpassen.

Korrigiert die Lufthansa-Aktie somit bis zu einem Preis von 23.00€, so würde es hier zu einem Trendbruch kommen.

Fällt die Aktie jedoch ab und erreicht 19.02€, so würde dies zu einem positiven Ergebnis für unseren Edge führen.

Schauen wir uns jedoch auch noch unsere Indikatoren an. Die Relative-Stärke ist bei dieser Aktie nicht besonders hoch, so dass es dazu kommen kann, dass es in diesem Wert zu einem Trendbruch kommen könnte oder zu einer langsamen Bestätigung des Edges.

Auch der Hurst-Exponent ist deutlich unter einem Wert von 0.49, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Zeitreihe eher einer Seitwärtsphase ähnelt, als einer Momentum-Phase.  Natürlich können diese Werte anders ausschauen, wenn Sie andere historische Preise für die Indikator-Berechnung in Betracht ziehen.

Dennoch ist hier somit stark auf das Risiko- und Moneymanagement zu achten, sollten Sie einen Einstieg in diesen Wert finden.

 

Edge-Aktie Nr.2: Twitter Inc (Abkürzung: TWTR | Trendrichtung: Long)

(Abbildung: Metatrader 5)

 

Unsere zweite Edge-Aktie für die kommende Handelswoche ist: Twitter.

Hier haben wir einen gerade frisch begonnenen Edge erwischt und wollen von dem Aufwärtstrend profitieren.

Korrigiert die Twitter-Aktie somit weiter und erreicht 31.70$, so würde es auch hier zu einem Trendbruch kommen.

Steigt der Wert jedoch weiter an und überschreitet 35.35$, so würde es hier zu einem positiven Edge kommen.

Dafür spricht auch ein Indikator: die Relative-Stärke.

Die Relative-Stärke ist in der Twitter-Aktie schon deutlich höher als in den anderen Aktien. Natürlich muss jeder für sich selbst testen welchen Relative-Stärke Wert er für sich als signifikant getestet hat. Dennoch konnten wir sogar Signifikanz in der Relativen-Stärke nachweisen, wenn der Wert über 1.05 (für Long) oder unter 0.95 (für Short) war.

Der Hurst-Exponent zeigt jedoch nicht in dieselbe Richtung, sondern deutet eher auf eine Seitwärtsphase hin.

Mit diesen Faktoren kann man sich nun überlegen, wie man sein Risk- und Moneymanagement gestaltet um gut n den Twitter-Trade, sollte es zu einem kommen, hineinkommt.

 

Edge-Aktie Nr.3: Vonovia SE (Abkürzung: VON | Trendrichtung: Long)

(Abbildung: Metatrader 5)

 

Unsere dritte und letzte Edge-Aktie ist die Vonovia.

Auch hier haben wir einen Aufwärtstrend von dem wir profitieren wollen.

Korrigiert die Vonovia-Aktie bis auf ein Preisniveau von 42.40€, so würde es hier zu einem Trendbruch kommen.

Steigt die Aktie jedoch weiter an und erreicht 47.25€, so würde unser Edge aufgehen.

Hier haben wir, im Vergleich zu den anderen Werten, eine andere Ansicht unserer helfenden Indikatoren.

Nun spricht der Hurst-Exponent deutlich für Momentum mit seinem Wert von 0.59. Die Relative-Stärke hingegen ist zwar über 1.0, aber noch unter 1.05.

Dennoch schaut dieser Wert für einen Trade gut aus und es muss nur noch ein guter Einstieg gefunden werden.

 

Korrelations-Matrix KW 16 2019

Wir von Statistic-Trading möchten Ihnen mit diesem neuen Feature nun noch mehr Informationen über die Edge-Aktien zur Verfügung stellen.

Somit wird es ab heute in jeder Edge-Ausgabe zu den aktuell aktiven US-Edge-Aktien eine Korrelations-Matrix geben, damit Sie Ihr Risk-Management besser anpassen können.

In unserem Hinweis deuten wir ja immer darauf hin, dass Sie sich bitte die Korrelationen anschauen sollen um nicht ein doppeltes Risiko in zwei korrelierenden Aktien zu haben.

Die Korrelations-Matrix wird Ihnen nun dieses erleichtern.

Für die Berechnung der Korrelations-Matrix nehmen wir eine Historie von 3-Jahren auf Tages-Basis.

Es ist aber so, dass wir aktuell nur die Korrelationen für die US-Aktien Ihnen zur Verfügung stellen können. Für die US-Aktien haben wir eine wunderbare und fehlerfreie Datenbasis und können somit sichergehen, dass die Korrelationen richtig berechnet worden sind.

Für Deutsche-Aktien haben wir keine so sauberen Daten und möchten somit hier sagen, dass es nur Korrelationen für aktive US-Edge-Aktien geben wird und leider nicht für deutsche Aktien.

Nun, wie schon angesagt, die aktuelle Korrelations-Matrix:

 

Somit passen Sie Ihr Risk-Management nun mit diesem Wissen an und riskieren Sie nicht zu viel Kapital in zu stark korrelierende Märkte.

Wir werden die Korrelations-Matrix Woche für Woche mit den aktuellen Edge-Aktien ergänzen oder die inaktiven herausnehmen.

Hiermit sollen Sie einen noch besseren statistischen Überblick über die Edge-Aktien erhalten.

Wir hoffen wir können Ihnen mit der Korrelations-Matrix in Ihrem Trading weiterhelfen.

 

Sollten Sie ein Interesse daran haben, den Edge der Edge-Aktien auch in Ihr privates Trading zu implementieren, so können Sie sich hier über den MTA informieren: Markttechnischer Trenderkennungs-Algorithmus

 

WICHTIGE ANMERKUNG:

Bitte achten Sie auf mögliche Korrelationen zum Index und auch mögliche Korrelationen der Aktien untereinander, so dass Sie nicht zu hohes Risiko fahren und Aktien mit ähnlicher Korrelation mit einer gleichen Positionsgröße traden.

Bitte machen Sie sich die Arbeit und überprüfen sorgfältig Ihre Positionen. Sie würden ja auch nicht mit Ihrem Auto ein Rennen fahren ohne zu prüfen, dass Sie genug Benzin, Bremsflüssigkeit und andere wichtige Faktoren positiv erfüllt werden.

 

Mit freundlichen Grüßen aus der Hauptstadt,
Juri Ostaschov
Statistic-Trading

 

Risikohinweis:

Die angebotenen Marktsituationen stellen nur eine persönliche Sicht dar. Sie sind nicht als direkte Aufforderung zum Börsenhandel zu sehen. Statistic-Trading übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.

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