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Der Stochastics Indikator – Funktionsweise – Anwendung – Signale

Der Stochastics ist ein Oszillator, also ein schwankender (oszillierender) Indikator. Er verwendet in der Berechnung Support und Resistance Levels, also Unterstützungen und Widerstände der aktuellen Preisspanne. Aus diesem Zusammenhang rührt auch der Name des Indikators, der seine Stärken besonders in Seitwärtsphasen im Markt ausspielt, da in der Berechnung die aktuellen Hochs und Tiefs der letzten Perioden betrachtetet werden. Der Stochastics wird wie folgt berechnet:

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Der Indikator setzt sich aus der %K und der %D Linie zusammen. Die %K Linie ist die Differenz des aktuellen Preises und dem Tief der letzten n Perioden geteilt durch die Differenz des Hochs und des Tiefs der letzten n Perioden. %D ist dabei ein Moving Average, also ein gleitender Durchschnitt der letzten i %K Werte. Im Standardfall wird dafür ein 3er-SMA verwendet, also der Durchschnitt der letzten drei %K Werte. Es lassen sich aber auch andere gleitende Durchschnitte verwenden, um den Stochastics auf die jeweiligen Bedürfnisse des Händlers anzupassen – z.B. WMA, EMA…

Der Indikator sucht die Hoch- und Tiefpunkte der aktuellen Trading Range, also der Seitwärtsphase in der der Markt sich befindet. 0% bezeichnet dabei den Tiefpunkt der Range und 100% das aktuelle Hoch. Ist der aktuelle Marktpreis also nahe des Hochs der Range, wird der Stochastics einen Wert nahe 100% annehmen. Die Idee dahinter ist, dass ein Markt in einer Seitwärtsphase diese eine Zeitlang nicht verlässt und dass Wendepunkte sich nahe der Hoch- und Tiefpunkte der Range bilden sollten. Als Bestätigung wird dabei ähnlich dem MACD ein Schnitt des aktuellen Wertes mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten Tage herangezogen. George Lane, einer der ersten Analysten, die den Stochastics öffentlich nutzten, legte zudem nahe, nach Einstiegen mit dem Stochstatics einen Wilder Parabolic SAR zu verwenden, einer Form des SAR Indikators.

Trading mit dem Stochastics Indikator – Stochastics Signale

Stochastics Cross Over – Das überkreuzen der %D und der %K Linie

Beim Cross Over Signal des Stochastics überkreuzt die %K-Linie die %D-Linie.ics Indikat legte zudem nahe nach Einstiegen mit dem Stochstatics einen Wilder Parabolic SAR zu verwenden, einer Form de Unterhalb oder oberhalb des 30% bzw. des 70% Levels ist das Signal dabei besonders aussagekräftig, da sich der Markt aktuell in einem extremen Bereich innerhalb der Range befindet. Unterhalb der 30% ist ein Schnitt der %K-Linie mit der %D-Linie von unten nach oben abzuwarten. Oberhalb der 70% soll die %K-Linie die %D-Linie von oben nach unten durchschneiden. Die Idee dahinter findet sich im Mean-Reversion Ansatz ­– ein Markt sollte immer wieder zurück zu seinem normalen Trend kommen. In einer Seitwärtsphase halten sich Käufer und Verkäufer die Waage und der Kurs sollte weiter um seinen fairen Preis, also den Mittelwert der Price Range schwanken.

Dies sollte funktionieren, da eine Trading Range sich selbst erhält, weil Händler-Limits an den jeweiligen Extrempunkten der Seitwärtsphase platzieren, um gute Einstiege zu bekommen. Um nun aber nicht blind einen starken Kursanstieg oder Kursverfall in der Range über Limits zu kaufen oder zu verkaufen, wartet man lieber ab, bis der Markt die Trading-Idee etwas bestätigt hat und die %K-Linie die %D Linie schneidet. Somit verschafft man sich einen Vorteil, da der Einstieg im Gegensatz zu dem anderer Händler durch den Crossover bestätigt wird, der Markt also bereits angefangen hat, sich in die gewünschte Richtung zu Bewegen. So kann die Trefferquote eines Handelssystems gesteigert werden und dadurch wird die Volatilität des Depots reduziert.

Stochastics Divergenz – tiefere Hochs oder höhere Tiefs

Hoch- und Tiefpunkte lassen sich in einer Seitwärtsphase auch mit der Methode der Divergenzen erkennen. Der Stochastics eignet sich gleichfalls, um einen Ausbruch aus der Range zu prognostizieren. Erreicht der Indikator seine alten Hochs in der Seitwärtsphase nicht mehr oder erreicht er seine alten Tiefs nicht mehr, so kann dies als Anzeichen gedeutet werden, dass die Bullen bzw. die Bären –also die Käufer oder Verkäufer– zunehmend an Kraft verlieren. Dies begünstigt den Ausbruch also das Verlassen der Range.

 

Wo findet man den Stochastics Indikator in den gängigen Handelsplattformen

Trader Workstation

Die Traderworkstation ist eine professionelle Handelsplattform für den Aktien-, Futures-, Options- sowie FOREX- und Bonds-Handel. Sie ermöglicht das Einbinden verschiedenster Datenfeeds und unterstützen durch die Verwendung gängiger Programmiersprachen auch die Erstellung von Handelssystemen. Ein Orderbuchtrader sowie ausgefeilte Tools zur technischen Analyse, Risikoszenarien und Impliziter Volatilitätsanalyse sind integriert. Angeboten wird sie z.B.hier.

Wie man einen Chart öffnet und Stochastics hinzufügt, lässt sich dem Video entnehmen.

 

Metatrader 5

Der Metatrader 5 ist der Nachfolger der von den meisten Forex und CFD Brokern angebotenen Software MT4. Was sich im Vergleich zum MT4 geändert hat, kann hier nachgelesen werden.

Wie man einen Chart öffnet und Stochastics hinzufügt, lässt sich dem Video entnehmen.

 

 

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